期初投資c+pv(k)為什么等于k？
請(qǐng)?jiān)敿?xì)講解一下每個(gè)選項(xiàng)吧，沒怎么聽懂
請(qǐng)問老師，33題的各種利率變化背后的原因和邏輯是什么呢？我能看出這個(gè)題目考查的凸性調(diào)整，但是不理解兩次利率轉(zhuǎn)換求出0.75% 再求出2.99%具體是為什么呢？
此處公式里的c和p也是t時(shí)刻的價(jià)值嗎
期初投資c+pv(k)為什么等于k？
只能說前五年本金的部分非常少吧，因?yàn)槠谙薇容^長(zhǎng)，現(xiàn)實(shí)中有這樣只付利息的嗎
這題最后折現(xiàn)的步驟可以用計(jì)算器算嗎？什么步驟
這題如果用rf折現(xiàn)計(jì)算器怎么按
covercall 不是相當(dāng)于shortput嗎，那最大收益不就是期權(quán)費(fèi)嗎
這道題是5年后利率下降，相當(dāng)于本金部分已經(jīng)支付了5年，那時(shí)間不應(yīng)該是25年，pv應(yīng)該是5年最后那一期支付完成后剩余的本金嗎？
variation margin 不是和ccp之間的嗎，而broker是OTC吧？能由broker平倉嗎？
為什么這道題最后是轉(zhuǎn)化為以GBP表示的價(jià)值？看題目里沒說
債券現(xiàn)金價(jià)怎么算呀，60/（60+122）是啥，為啥??6呀
沒看懂第二問的解析，市場(chǎng)遠(yuǎn)期匯率低于理論遠(yuǎn)期匯率，買低賣高，為什么就是進(jìn)入澳元遠(yuǎn)期，未來買澳元，現(xiàn)在賣澳元？不明白這個(gè)得出來的。
歐式和美式看跌可提前行權(quán)，美式看漲分紅提前行權(quán)對(duì)嗎
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