使用swap的話cost effective嗎？可以解釋一下D選項(xiàng)嗎
為什么F0.5 右上角要乘以2
老師你好，可以詳細(xì)解釋下這題嗎？還有對(duì)應(yīng)的知識(shí)點(diǎn)
老師，這里假設(shè)1和假設(shè)2的區(qū)別是不是說在0-T時(shí)刻，持有期權(quán)和不持有期權(quán)的收益都是不提前行權(quán)都是比較高，假設(shè)2是沒有持有期權(quán)
分?jǐn)?shù)需要向上取整嗎？例如本題答445份
我還是不能理解這個(gè)題目，貨幣互換，持有歐元的一方在利率上升時(shí)是可以獲得明顯的好處的啊，而且利率提高也會(huì)導(dǎo)致歐元升值。？？？ 要怎么理解？？？
為什么CTD的未來clean price=QFP*CF？ 那選擇CTD用的公式是QBP是（CTD bond現(xiàn)在報(bào)價(jià)的clean price）嗎?
為什么是買現(xiàn)貨賣期貨，現(xiàn)貨不是更貴嗎？
第一步中，這筆投資的收益率是無風(fēng)險(xiǎn)利率，為什么第二步這次投資的收益又變成X了？
這題老師說不用乘以contract數(shù)，loss<2500即可，但觸發(fā)margin call的定義不是應(yīng)該低于maintainance margin嗎，和initial margin沒有關(guān)系吧？
swap rate就是互換中的固定利率是吧？
期貨是交易所交易，風(fēng)險(xiǎn)更低，遠(yuǎn)期是場(chǎng)外交易，風(fēng)險(xiǎn)更高，從這個(gè)角度考慮的話是不是FRA的收益率更低呢
最后一項(xiàng)income也屬于持有成本嗎？
最后一項(xiàng)income也屬于持有成本嗎？
為什么遠(yuǎn)期合約的基差風(fēng)險(xiǎn)較小
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