老師這個式子是標的資產(chǎn)不產(chǎn)生任何收益的歐式期權(quán)的公式對嗎
老師，第四部分估值這一塊是不是也跟第三部分定量那一塊一樣只考PPT上的結(jié)果不考公式的推導(dǎo)啊
老師這里的兩個公式要背嗎？考試會考嗎
Put option的delta等于什么？
這個知識點在哪里有提到。
對于有分紅的情況，在計算option估值時，exp（-r*delta t）是否也要調(diào)整
請問我畫藍圈的1.75是什么東西呀，是半年期的coupon再投資到期后的本金嗎，1.75+1.75(1+1.1%)就是到期的本金加利息
FV 為啥不是104?。?
B選項的降低相關(guān)風(fēng)險敞口為什么不對？
對于有分紅情況下的bsm公式怎么和課件里不一致？
用平方根法則，100天難道不應(yīng)該是：（根號T）*Var（1-period）=（根號100）*10million=100million，代表100天里有99天概率損失小于100million？為什么這里是直接以1天里有99%的時間損失小于10million去類比100天里有99天損失小于10million？
老師，所以考試中會明確告訴我們復(fù)利頻次，如果沒說就按半年復(fù)利，但是這道題比較特殊按一年復(fù)利了對嗎
按老師的算，不是答案的數(shù)
這個delta 公式在哪里出現(xiàn)了啊講義
"had exactly 2 years remaining until maturity at the start of the 6-month period"，這句話我怎么覺得當前是6月，然后還有2年到期?，F(xiàn)金流折現(xiàn)的時候，我感覺應(yīng)該是4筆現(xiàn)金流，而不是3筆。
程寶問答
金程問答