如果這道題沒有提到再投資，那需要加上再投資的收益嗎？
為什么這道習(xí)題里是離散付息但折現(xiàn)時用的卻是連續(xù)復(fù)利e^-rT去折現(xiàn)，不應(yīng)該是用1/｛（1+r）^T｝嗎？
Effective D的定義式中分母里的P指bond price，但在此習(xí)題中P代入的卻是portfolio的value，price和value二者應(yīng)該是不一樣，為什么在習(xí)題中代入的是value？是當(dāng)針對單個債券時P用price，但組合是視為一個整體計算時用value？
這里的100是什么意思？
這里給出半年的即期利率0.94%，那半年的折現(xiàn)因子不是應(yīng)該為1/（1+0.94%/2）=0.995322嗎，為什么講義中的折現(xiàn)因子是0.995303？
這里第二筆現(xiàn)金流104為什么不是直接用1年期的spot rate直接折現(xiàn)一期回來，4/（1+0.94%/2）+104/（1+1.37%）
老師這哪里看出來是蒙特卡洛模擬的啊
bull flattening情況下，長端利率降得更多，是不是意味著長期債券價格會提升的更多，這樣是不是應(yīng)該long長期short短期，為什么答案是long短期short長期呢？
這題里VAR用單尾critical value，95%不是對應(yīng)1.96嗎？
為什么半年付息一次，9月和12月都有現(xiàn)金流？
x拔和x cap分別表示什么
這里就用定義Convexity=dMD/dy≈(-1/P*△DD)/(10/10000)做也是可以的吧
這個是不是能用二級的知識（公式）做？就是(VAR3+VAR2ρ2,3+VAR1ρ1,3)*VAR3/VARp，但是算出來好像是和答案略有偏差。
傳統(tǒng)的var為什么要用近期數(shù)據(jù)，它不是沒有什么限制嗎
這題怎么計算
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