金程問(wèn)答
80還是不懂
PMT包含本金和利息嗎？之前債券求的PMT不是表示每月的現(xiàn)金流嗎 也就是利息 沒(méi)有本金啊
quote for overnight swap是指fixed rate的報(bào)價(jià)嗎
為什么exercise1中的計(jì)算最后連續(xù)復(fù)利折現(xiàn)要在年利率3%前面加“-”號(hào)來(lái)計(jì)算？
為什么不選A？解析沒(méi)有說(shuō)明，講解說(shuō)若波動(dòng)率波動(dòng)，則哪種方法都不合適。 但題庫(kù)還有這題： When using the Monte Carlo approach to estimate the value of mortgage-backed securities(MBSs) the model should:? A use one consistent volatility measure for all interest rate paths. B use a short/long yield volatility approach. C use annual interest rates over the entire life of the mortgage security. D ignore the distribution of the interest rate paths used to determine the theoretical value. 正確答案B 您的答案B 這不是用多個(gè)波動(dòng)率估計(jì)嗎
老師您好，我看了您給別的同學(xué)的解答，我感覺(jué)您是不是說(shuō)的有一點(diǎn)問(wèn)題？ 題目要求的是金融中介機(jī)構(gòu)收到的好處：50-20*2=10 您卻說(shuō)這里題目的意思是中介抽取20個(gè)點(diǎn)的好處費(fèi) 您的說(shuō)法和答案給的是相悖的呀。 這里的20個(gè)點(diǎn)指的應(yīng)該不是您說(shuō)的中介拿到的好處，而是這兩個(gè)人各拿到20個(gè)點(diǎn)好處吧？
1eur=0.9usd,是不是可以表示為0.9usd/eur,題目里是0.9dollar per euro，不是反了嗎
老師，這道題怎么看哇
老師您好，我想問(wèn)一下有關(guān)無(wú)套利定價(jià)的原理是指，同一個(gè)產(chǎn)品它的遠(yuǎn)期價(jià)格等于它的現(xiàn)貨價(jià)格復(fù)利到未來(lái)嘛，那如果要是半年復(fù)利的話，是不是要在年利率上面除以2呢，還是說(shuō)無(wú)套利定價(jià)公式是個(gè)固定的呀，謝謝
為什么算出3%，不是連續(xù)復(fù)利的一年利率，還需要再算?
第56題，當(dāng)物品和利率成正相關(guān)，期貨價(jià)格高于遠(yuǎn)期價(jià)格，同理。那為什么選c呢？期貨價(jià)格不一定都大于遠(yuǎn)期?
為什么跌5個(gè)點(diǎn)的要乘250，看題目時(shí)，我沒(méi)發(fā)把250理解清楚
第47題，藍(lán)色字體推導(dǎo)出支付的是浮動(dòng)利息，而long fra支付的是固定利息，為什么是一樣的呢？
老師這里的stop-limit order,兩個(gè)都是處于>=3塊錢(qián)賣(mài)出，哪里有止損的含義在里面呢？不應(yīng)該是比如S0=3，stop order是>=2,limit order<=5才對(duì)嗎
這里的discount rate折現(xiàn)率可以當(dāng)利率用嗎？
程寶問(wèn)答
