K的（-rt）次方-S0 不應該表示的是期貨執(zhí)行價格折現(xiàn)到現(xiàn)在的價格-現(xiàn)在的資產(chǎn)的價格嗎？那這里的資產(chǎn)不應該是起始時的價值嗎，還沒有分紅吧
老師請問這題中說了GE想要借入AUD ，QA想要借入USD。為什么答案中用的是pay，該如何理解呢。還有省下的共同利率能不能認為一定是用絕對優(yōu)勢去減去的呢？還是說要用pay的一項去減
利率互換這個valuation考試會考嗎？我怎么記得老師講課的時候說不考，所以我就打了個叉。然后老師講模考題的時候，又說，利率互換什么相對估值法
請問565怎么做？R變大，股票價格不應該下降嗎？
ppt247頁，MBS章節(jié)exercise 5求the value of the roll的解析
老師你好，按步驟按了2ND -pv后顯示P1=2400000，與老師演示頁面的P1=1200000不一樣，請問是為什么呢？
老師，請問我判斷是long還是short是應該根據(jù)我害怕報價上升還是下降來定義，還是根據(jù)標的資產(chǎn)的上升或下降？ 舉個例子，歐洲美元期貨，假設我害怕LIBOR上升（value下降），如果我根據(jù)LIBOR（標的資產(chǎn)）來判斷的話，這時候我應該long，但是如果根據(jù)value來判斷的話，這時候我應該short。那我到底該怎么辦呢？
56題，算出來組合的DV01大于0，所以r和VALUE上反向相關，那么我擔心的就是r上升（value下降），所以我應該long呀？為什么是short。我理解的哪里有問題呢
為什么American put on a non-dividend paying stock may be exercised early?
可以再解釋一下43嗎
老師，用計算器怎樣清空 2nd 7 里面的數(shù)據(jù)
24還是不懂
21具體怎么順周期呀
這個題沒聽懂 bate在這里代表什么啊
payoff和profit 有什么區(qū)別 為什么期權(quán)組合用到的是payoff
程寶問答
金程問答