金程問(wèn)答
老師您好，46題銀行賣(mài)GBP,為什么是GBP貶值賺錢(qián)?。坎粦?yīng)該是GBP升值，銀行賺的更多嗎？還有一個(gè)問(wèn)題就是，如果按照老師這樣X(jué)XXYYY的計(jì)價(jià)方式，誰(shuí)是本國(guó)貨幣誰(shuí)是外國(guó)貨幣呢？是XXX為外國(guó)貨幣，YYY為本國(guó)貨幣嗎？有一點(diǎn)混淆了
老師好，23題解題思路沒(méi)太聽(tīng)懂，但是我是直接套用S-K≤C-P≤S-PV(K)做出來(lái)的，請(qǐng)問(wèn)考試的時(shí)候是否可以直接套用公式，還是要像解題老師一樣考慮這么多情況?
老師您好，第十八題我不太明白，為什么三個(gè)月的時(shí)候的利息也要按照整年計(jì)算呢
解答的例子里怎么算出盈余是17800的
老師 能講一下這道題嗎 答案沒(méi)看明白
84題和87題都提到了LIBOR rate，n而84題9 months at 5.6%直接用不用除，n而87題6－month LIBOR是年的要除2。怎么區(qū)分題目給的到底是年還是具體的呢？
為什么這里的FV=0？ 還有哪些金融衍生產(chǎn)品的FV=0？
69題不太明白解析
0時(shí)刻遠(yuǎn)期的價(jià)值不就是0嘛？為什么需要計(jì)算？
forward contract是不賺不虧嗎？option老師畫(huà)的covered call沒(méi)看懂
請(qǐng)問(wèn)普通的convexity怎么計(jì)算 duration=（delta p/p）/delta y effective duration=（p大-p?。?2p*delta y effactive convexity=（p大+p小-2p）/p*delta y的平方
老師節(jié)日好！對(duì)于17題利率互換不是很明白，我記得之前的老師說(shuō)，在付息日，浮動(dòng)端的價(jià)格等于par，那互換的價(jià)值不是可以用固定段折現(xiàn)回0時(shí)刻再減par得到嗎？
老師您好，32題為什么國(guó)債期貨利率上升價(jià)值下降？是和eurodollar futures一樣的理解方式？eurodollar是基于libor, 與LIBOR是反向關(guān)系，government bond也是這么理解嗎？謝謝
8.5%的利率哪里來(lái)的？
老師第29題stop loss order和stop and limit order我還是不太能區(qū)分，能分辨下嗎？
程寶問(wèn)答
