413題，為什么B不對
老師，期權(quán)的保證金計算會考嗎 在考綱里嗎？基礎(chǔ)班沒講
你好 中文書里的這個解題方法是正確的嗎？為什么百題里類似的題目解題思路不一樣的？
老師，這道題怎么做哇
the continuously compounded 1-year and 2-year annualized LIBOR rates were 7% per year and 8% per year這個LIBOR rate為什么就是折算用的利率，雖然知道題目給的就肯定只能拿這個算
老師，這道題從哪看出來折現(xiàn)要用連續(xù)復(fù)利折現(xiàn)的？因為題目里一會提到半年復(fù)利，一會連續(xù)復(fù)利，我就暈了，不知道按哪個折現(xiàn)
老師 圖里解析老師說收euro的人是怕利率下跌，而為什么swap的反過來，反而利率下跌才賺錢。我知道bond的公式是利率上升，price下降。但不應(yīng)該收錢的都怕利率下跌的嗎因為收的少了 還是只是swap特別？
老師，為什么long的久期是正的？？我只知道當(dāng)價格和利率反向相關(guān)的時候久期是正的，那這又和long什么關(guān)系？？
老師，我們計算久期的公式不是自帶負(fù)號嗎？？？
請解釋下A和d
請問這題怎么理解
請問此題的題目和各選項分別是什么意思？沒有懂
按照答案的折現(xiàn)方法，如果折現(xiàn)的時候包括了coupon，得到的價格就是dirty price ，如果折現(xiàn)的時候不包括coupon，得到的價格就是clean price 這樣理解對嗎？
老師，這3個公式應(yīng)該如何理解，做題的時候經(jīng)常會錯，感覺很混淆，分開看都懂，但是運用到做題目有點困難。
請問老師，下面理解對嗎？謝謝
程寶問答
金程問答