對于利率期貨而言，選擇最便宜可交割債券時候，快速確認(rèn)方法里面使用利率走勢劃分的，利率期限結(jié)構(gòu)向上選擇久期大的債券，利率結(jié)構(gòu)向下，選擇久期小的債券，能具體解釋下為何這樣選擇嗎？
請問老師libor zero rate 是什么呢？我所知道的zero rate 是the yield on a zero-coupon bond.但是libor 加上去就不明白了,謝謝
convexity adjustment ：請問這里的forward rate和futures rate是什么意思呢？收益率嗎？為什么等于1/2波動率*t*(t＋0.25)?
在利率平價公式F/S=(1＋rx)/(1＋ry)，F(xiàn)是遠(yuǎn)期匯率，S為即期匯率，rx是本幣無風(fēng)險利率還是外幣的呢？ry是本幣還是外幣無風(fēng)險利率呢？這個怎么來區(qū)分和記憶比較好？
請問如果這道題不是問的期初的swap價值 而是問的1-year swap value 怎么求呢？ 假定收固定，付浮動 swap=fix-floating. 浮動的價值如何求呢？
這道題的準(zhǔn)確數(shù)值是1093.4459，dirty price是1147.7792嗎？一年按360日計(jì)算
老師，416題，怎么理解 increase credit spread
這道例題中，convince yield的計(jì)算依據(jù)是什么啊
此處例題2，按連續(xù)復(fù)利計(jì)算，為什么t=10，而不是10/12？
請問說到Put-call parity的時候，為什么說 S-k*e^(-rt)=c-p 可以復(fù)制出一個遠(yuǎn)期？
該例題，依據(jù)梁老師的方法，是否FV=1000,I/Y=5%，PMT=60，n=（6＋17/180）*2？
請問老師最后一句話怎么理解的？謝謝
請問老師如何理解這個exposure 要折現(xiàn)來對沖呢？謝謝
請問老師，這個3.6是這么得到的，還有這個式子是根據(jù)什么來列的，謝謝
請問老師，為什么eurodollar future quotes 需要 convesity adjustment 呢？謝謝
程寶問答
金程問答