第178頁練習(xí)題5，為什么the annually-compounded risk-free rate is 4% per year for all maturities 用連續(xù)復(fù)利來計算？？ 而第176頁練習(xí)3里，annually compounding用復(fù)利來計算？？？
deltaP=－D×P×deltay這是什么公式啊？
請問一下可以這樣做嗎
Step4 能幫忙解釋下嗎？ 25哪里來的？
我想問一下題目的哪里說明了使用的是歐洲美元期貨對沖，謝謝。
這道題里說是季度福利 為什么5% 6% 不用轉(zhuǎn)化成按年復(fù)利呢？
不明白為什么V收=300million
在債券市場2中，課后題，coupon為什么是60？
第11頁ppt中 D指一方a賣出的TBA會有本息的償付，但這個利息不應(yīng)該歸屬于另一方b嗎，視頻中的老師，為什么說是資產(chǎn)池會有所縮減，產(chǎn)生利息應(yīng)該是資產(chǎn)池增加呀，還有下一頁的例題中本息償付占到0.4%，那把資產(chǎn)買回來為什么就是可以減去這0.4%，我有點被繞暈了
CAD/USD spot rate is 1.52代表什么意思，是CAD/USD=1.52？
還是不能明白是怎么算出來的138. 還有在視屏過程中的100000是怎么來的？？？
請問long hedge對沖基差風(fēng)險，但基差反向變化，此時不就虧了更多了嗎那做對沖不就增加風(fēng)險了嗎，而且期現(xiàn)貨市場不是最后要趨于一致，那為什么基差還會變大
想問一下coupon rate和YTM的區(qū)別？這兩個為什么不一樣呀？
老師好呀 老師你給我講講這個題吧 這個我可不知道他想干嘛
老師好呀 老師你給我講講這個題吧 這個我可不知道他想干嘛
程寶問答
金程問答