金程問(wèn)答
Interest only (IO) strip at high yields不也是反映了r和p是同向關(guān)系嗎。yields上升，IO的price也上升，那為什么不選C呢
課后題第四題剛開(kāi)始賺（1756-1734）*250*100, 250是什么意思，題目中沒(méi)有給啊，題中給的500是什么意思，要怎么用？
想問(wèn)一下考試會(huì)有這個(gè)計(jì)算題嗎，老師講課的時(shí)候說(shuō)了解就行，所以會(huì)不會(huì)考試的時(shí)候出到計(jì)算題？
為什么最終的value是日幣減美金 而不是美金減日幣？
老師好 這個(gè)題0.45做什么處理呀 直接帶進(jìn)去怎么不行呀
利率互換 本金不是不換嘛？為什么現(xiàn)金流算的時(shí)候把2000000本金也算上了？ Bfloating 表示什么？
請(qǐng)問(wèn)為什么stock price很低的時(shí)候可轉(zhuǎn)債和straight bond就相似了呀？
老師好，我想問(wèn)一下這個(gè)題用一價(jià)定律為啥不是直接價(jià)格想加除二，怎么是利率相加除二哪
是不是理解為如果不買(mǎi)期貨 這筆錢(qián)可以以無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率投資可以得到某個(gè)收益，再減去分紅收益，既為期貨的成本？
這道題為什么不能選FRA?FRA是通過(guò)futures減凸性調(diào)整和futures 等于FRA?凸性調(diào)整不是一樣的嘛？
為什么在考慮績(jī)差風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，無(wú)論是long hedge 還是short hedge都是現(xiàn)貨價(jià)在上期貨價(jià)在下考慮呢？存不存在期貨價(jià)在上現(xiàn)貨價(jià)在下的情況呢？ 另外在學(xué)習(xí)正向反向市場(chǎng)時(shí)，講到期貨價(jià)隨著時(shí)間最終會(huì)和現(xiàn)貨價(jià)相同（圖二）那和現(xiàn)在講的績(jī)差分險(xiǎn)茅不矛盾？
請(qǐng)問(wèn)我的理解對(duì)嗎？答案中的解法思路能解釋下嗎？比我的看起來(lái)方便多了
這道題怎能解？
這道題里為什么futures的報(bào)價(jià) 不用按照100面值來(lái)算？
老師 我對(duì)這個(gè)buy sell有些疑惑。依然廠家決定要賣(mài)資產(chǎn)了，不是應(yīng)該買(mǎi)future對(duì)沖價(jià)格的上漲嗎。不然廠家賣(mài)資產(chǎn)和做空都是在堵未來(lái)價(jià)格不好，對(duì)沖不了啊。
程寶問(wèn)答
