老師你好 我想問這個題，他遠期的價值不應(yīng)該是s-ke的-rt次方嗎 這個答案我不懂怎么出來的
我想問一下A選項中的Netting和講義上的CCP netting是一個意思嗎。如果是的話，那么netting和D選項的Multilateral offsetting都是Alpha銀行直接和CCP交易，那為什么就只能選擇B選項呢。
我想問一下為什么利率上升會導(dǎo)致期貨的價格下降？
不理解老師視頻解釋的D選項，能詳細再說一遍嗎，不明白D為什么是錯誤的。
convenience yield是有利的噢，所以才是除，在分母。不利的只有storage cost 用S減掉就好了。
為什么要用三個月作為整數(shù)取值？還要往前取值？
開頭是不是少了幾句話？
老師好呀 我到現(xiàn)在也沒明白這題從哪里看出來讓用一般復(fù)利做的，用連續(xù)復(fù)利和一般復(fù)利計算出答案選項都有，這時候應(yīng)該怎么做呀？
請問這里計算曲度用的是什么公式
老師可以詳細解釋一下這道題目嗎
95-16怎么折成95乘以16/32？？32怎么出來的？？
老師好~如果這題換成call option strike price of 0.6650 current USD/AUD rate is 0.6880 會變成以下嗎？ Se^-rt - Ke^-rt 0.6880e^-4.5%*5/12 - 0.6650e^-1%*5/12
老師，這個題對于2%的描述，讓我認為這個利率是年化的，但是答案并沒有除以2？
請問，為什么futures > spot是叫做normal？是指這個是市場正常狀態(tài)下的情況就是f >s嗎？有哪些因素導(dǎo)致f >s？ 哪些因素導(dǎo)致f
這個利率互換的估值的例子，既然是組合，為什么本金是100m，不是200m呢？swap2的本金在求組合現(xiàn)值的時候為什么不算上去?
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