金程問(wèn)答
這個(gè)350怎么可能是期權(quán)的價(jià)格，說(shuō)了是Europe的啊，為什么不用350
老師您好 ewma和garch一般怎么考？另外國(guó)家風(fēng)險(xiǎn)一般考啥？多謝老師！
老師為啥相關(guān)系數(shù)大于零，用平方根法則計(jì)算的vaR值偏小，風(fēng)險(xiǎn)被低估啊
隱含波動(dòng)率的作用是啥
這個(gè)深度的定義是啥，執(zhí)行價(jià)格和現(xiàn)值差多少算深度
老師，我的思路是delta＜0，說(shuō)明或者是short call或者是long put ，已知說(shuō)only long position，所以選的D down的看跌期權(quán)，不知道為什么錯(cuò)
題目里哪里問(wèn)了n-2，為什么要用n-2的公式
這道題做題思路是什么？我有兩年的S2，肯定考慮驗(yàn)證下BC的公允價(jià)格，結(jié)果BC都應(yīng)該Short。。那我怎么才能知道用AC去構(gòu)造組合？而且我要是都直接算公允價(jià)格了。。直接long short不香么
老師，麻煩再總結(jié)一下在分紅和不分紅兩種情況下的期權(quán)定價(jià)公式，紅利率q是在s上進(jìn)行調(diào)整嗎，se＾（-qt）這樣嗎？為什么我記得原來(lái)說(shuō)的是ke＾（r-q）t這樣在k上面進(jìn)行調(diào)整??？
老師好 delta normal和delta gamma里面的Var(dy)和Var(ds）一般是怎么確認(rèn)的，這里為什么用的是extreme move的數(shù)
關(guān)于greeks的正負(fù)形，請(qǐng)問(wèn)老師這個(gè)圖我總結(jié)的對(duì)嗎
傳統(tǒng)的var是條件或者非條件的嗎？
老師好 請(qǐng)問(wèn)可以說(shuō)一下其他選項(xiàng)是什么意思嗎
A壓力測(cè)試基于有條件的損失分布B壓力var根據(jù)歷史數(shù)據(jù)計(jì)算而不是損失分布 不矛盾嗎
bd怎么看 題目問(wèn)的不是標(biāo)準(zhǔn)法嘛 跟高級(jí)計(jì)量法有什么關(guān)系
程寶問(wèn)答
