金程問(wèn)答
這里給紅利括號(hào)里說(shuō)連續(xù)復(fù)利沒(méi)有用處嗎？
如何判斷本幣外幣
如果是無(wú)分紅的話，delta是不是等于0.5，因?yàn)镾=K
delta,vega,theta的圖像是怎樣的
老師好 這題題目里面給的bond price是什么意思 為什么P0是用100.55算的？另外spread都是默認(rèn)只用期初確定的算嗎，不用考慮后面的變動(dòng)？
老師是不是寫(xiě)錯(cuò)了，應(yīng)該除以250吧，老師寫(xiě)的除以125
老師，27題delta計(jì)算結(jié)果是1950，正的，不應(yīng)該也是long嗎
老師，26題要求delta neutral ，為啥是×gamma呢？
a delta of 0.6，這里是不是就沒(méi)有用對(duì)題干
老師，想問(wèn)一下B選項(xiàng)股票的S0很高為什么不選呢？看跌期權(quán)股票S0低那么行權(quán)不就相對(duì)而言更容易嗎？
A蒙特卡洛模擬為什么解決不了數(shù)據(jù)缺失
D選項(xiàng)risk rate 是翻譯成無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率嗎 無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率不應(yīng)該是risk free rate
老師，為什么會(huì)將p-與callable price作比較??？然后為什么要選出較低的呢？
老師，杠鈴?fù)顿Y組合與子彈投資組合是怎么判斷的啊，什么樣的組合在一起才叫杠鈴或者子彈投資組合？能舉個(gè)例子之類(lèi)的嗎
delta,gamma.vega,theta與到long,short term之間的關(guān)系
程寶問(wèn)答
