金程問(wèn)答
老師，從已知看這支債權(quán)至少8年多期限，肯定不是短期國(guó)債了，為什么調(diào)整AI時(shí)用的是act/act而不是30/360呢？
老師你好我想問(wèn)一個(gè)比較基礎(chǔ)的問(wèn)題就是，這里連續(xù)復(fù)利e^rm,有時(shí)候在r上做除法 有時(shí)候在m上做除法，就是有時(shí)候m會(huì)是1.5什么的，有時(shí)候r就要除以期數(shù)，可以幫我看一下嗎
老師這里的買(mǎi)入短期賣(mài)出長(zhǎng)期是怎么產(chǎn)生負(fù)theta 負(fù)vaga 正gamma的啊
老師為什么賣(mài)出期權(quán)會(huì)有負(fù)gamma和負(fù)Vega敞口呢
請(qǐng)問(wèn)老師，這里說(shuō)利率平行上移，那整體bond price是下降的，為什么說(shuō)barbell相比bullet更好是因?yàn)橥剐?，這個(gè)具體的邏輯是怎么樣的？我理解的是barbell bond比如在1年期和10年期有現(xiàn)金流，利率上升債券價(jià)格下降，不是應(yīng)該對(duì)10年期的現(xiàn)金流影響更大嗎，因?yàn)閐uration更大？所以如果要構(gòu)建duration neutral組合應(yīng)該short barbell long bullet呀？
這個(gè)利率不是說(shuō)0-0.5嗎？ 沒(méi)有寫(xiě)是年化利率啊，為什么是除2啊
我提了好幾個(gè)問(wèn)題，為什么沒(méi)有人回答呢
這個(gè)，關(guān)鍵利率會(huì)影響到另一個(gè)關(guān)鍵利率嗎？看不懂這個(gè)題
這兩個(gè)題怎么理解呀？看不懂。
題目中說(shuō)delta一開(kāi)始就是中性的 怎么對(duì)沖呢
老師好！可以問(wèn)一下這里為什么不是99%×1% 而是用100？那價(jià)格99是最后的價(jià)值嗎
老師好 請(qǐng)問(wèn)第一個(gè)為什么可以用99.98（1+5%）來(lái)計(jì)算 第二個(gè)0.5年是 是2 而不是用101.11*2% 而是用100*2% ？100是什么 101.11又是什么呢？
這個(gè)連續(xù)復(fù)利是不是不能用年金計(jì)算器算債券價(jià)格呀
e(R*10)=1.42857, 怎么按計(jì)算器算出r
老師解釋一下，為什么這兩道題。已知都提到the probablity of going up ，但是一題用中性概率公式，一題不用而用已知給的概率，這有什么使用前提嗎？謝謝老師
程寶問(wèn)答
