二叉樹的方法是不是可以求歐式美式看漲看跌期權都可以？只是代入公式時fu和fd根據情況不同數字不同，u,d和p的計算都是一樣的？
老師，我想問一下short call option的delta曲線是如何畫的？是在x軸上方還是下方呢？
老師，這道題從哪知道有分紅的呀？
q不應該在S上嘛 為什么是r-q
這個題我看不懂，我也不知道我算的對不對。不知道標的資產的var??？
這些都沒講過啊？完全不懂原理，題也看不懂
這個題和久期什么關系？題里沒說10m的頭寸是多久的，怎么計算10天的？
這個題是否也可以每月每月的進行計算F 然后最終得出12月的F?
這兩個怎么做呢？看不太懂
老師，看漲期權的delta值的計算這個公式是在課件哪里呀？它和 N(d1）的關系是怎樣的？
為什么提前行權不用?Dt
老師，交易份數放大100萬倍后，問題1：圖1最末一行的106542.8怎么來的？賣出106萬份bond2，不應該是圖2表下手寫的94340000嗎？問題2：圖2表左邊第一列兩個數字為啥跟我手寫的結果不等呢？
System-side interactions and feedback effects，老師，壓力測試的場景很難遇到，應該很難有反饋效應吧
跟時間沒有關系嗎，遠期利率的時間是0.25年呀
書上這個算出來，美式大于歐式
程寶問答
金程問答
