老師，theta的對沖可以再詳細的講解一下嗎
這個是因為第二個表格寫了（$）？所以才必須要把第一張表格的value變成單位面值是嗎？ 如果沒寫$這個符號，就不用變了是吧？ 第二個問題：這個portfolio的KR01，為什么可以直接用，不用乘portfolio price？
您好，請問為什么風險因子（risk factors）會被理解為不同資產(chǎn)？不是應(yīng)該理解為影響風險的因素嗎？比如利率之類的。謝謝。
老師好標注出來的地方還是不太懂 麻煩講一下
為什么不能按照我寫的這么算cost呢？
想問一下，對于delta y, 這個是指原始的y與上漲利率（或下降）的差值。 但是當：上漲和下降的delta y區(qū)間長短不同時。比如 給了rate：上漲了0.3。 下降給的是0.4，那這時候的delta怎么算呢？
第二個 有紅利不應(yīng)該還要在減去紅利率嗎
老師這里最后一步??100，000，000除以100是什么意思啊
所以按照D選項的說法是錯誤的話壓力測試和stressed VaR stressed ES都是完全不回測的嗎？
這里面第一個式子什么意思？Garch模型不是對收入賦權(quán)重嗎？為什么直接用了ε前面的值？
老師我想間一下，theta,講課時說是usually小于0,但是有道題選項說always <0，卻說是錯的，請問有什么區(qū)別嗎？
第二問不會求 帶的公式不對嗎
風險報告是由董事會提供嗎？B選項錯在make decision應(yīng)該是board的職責而不是senior manager的職責這里嗎？
老師 這題中delta正gamma負 所以應(yīng)該是一個Short put吧？現(xiàn)在利率上升應(yīng)該shortput價值上升吧？Delta應(yīng)該增大呀？也應(yīng)該是賺錢的 為什么答案會減?。课业乃悸峰e在哪步？
請問是否可以理解因為near term，所以|theta|增長，所以選Large
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