金程問(wèn)答
額 為什么解析和老師講的要這么復(fù)雜 直接用紅框里的數(shù)除一下不就得出U了嗎。。。
請(qǐng)問(wèn)下為什么這個(gè)95%是1.645，看單尾的呢
老師是不是b期貨改成期權(quán)答案就對(duì)了，因?yàn)閛ption是非線(xiàn)性產(chǎn)品嗎
請(qǐng)問(wèn)為什么無(wú)條件正態(tài)分布容易產(chǎn)生更肥尾的分布？
為什么不是S0*u^11*d？
這題如果是short call/put的話(huà)， gamma就是負(fù)值，此時(shí)是不是bank a就低估了價(jià)值呢？
期權(quán)的時(shí)間價(jià)值的衰減是用希臘字母θ的絕對(duì)值大小來(lái)表示，從圖像來(lái)看對(duì)于ITM的期權(quán)，就是在圖像尾巴部分，隨著到期日的臨近，絕對(duì)值不是越來(lái)越小了嗎
為什么2.33*2%算出來(lái)是一年的var，怎么判斷出是一年的？題目中也有提到daily return之類(lèi)的，為什么不是一天的var？
請(qǐng)問(wèn)price volatility在bond issue at par是會(huì)趨向于0嗎, 因?yàn)閜rice = face value
可以詳細(xì)說(shuō)一下A是什么方法嗎
請(qǐng)問(wèn)解析中的這句話(huà)Please note that, also, as the volatility (sigma) approaches zero, the Black-Scholes similarly approaches the minimum value: S_0-Ke^(-rT)., 波動(dòng)率接近于0 是為什么嗎
這道題中的第二種說(shuō)法，老師上課不是講過(guò)嗎？為什么不對(duì)呢？而且視頻里的講解和老師講課的說(shuō)法也不一樣
老師您好，Notes的這句話(huà)：“收益分布的均值大于0，VaR會(huì)以較低的速率上升然后最終會(huì)下降。”要怎么理解呢？
老師你這回答，也太粗心了吧
這題選擇的是long，是不是因?yàn)槌钟衅跈?quán)，擔(dān)心利率下降，價(jià)格下降，所以要找一個(gè)利率下降，價(jià)格上升的東西，而債券價(jià)格和利率反向變化，利率下降價(jià)格上漲，所以要買(mǎi)入
程寶問(wèn)答
