久期是在哪一門課講的
可不可以用遠期利率和即期利率的無套利公式啊
第四句話說的是董事長可以啊 不是董事會 那不是需要董事會一起研究嗎
請問老師，confidence level不是從左到右累計的面積嗎？
老師，Δ-gamma就是參數(shù)估計法嗎？
請問為什么不能用0-coupon的債券的利率直接代入目標計算債券中, 直接用利率, coupon rate &FV=100來直接算出來PV?結果是一樣的.
老師為什么第一問的時候gamma是不變的？股價換算不會有影響嗎
老師號，麻煩問下，這題視頻中老師的解法，按計算器的步驟是如何的，謝謝
老師，5代表損失概率小于5，還是損失天數(shù)少于5
老師，我有3個問題： 1.對于Mac. duration和MD都滿足：delta p=- D*P*delta y嗎? 2.Mac.D和MD的區(qū)別主要是Mac.d是連續(xù)復利計算的，而MD是非連續(xù)復利計算的久期。 3.題中解釋提及：MD=Mac.D/（1＋y）=deltaP/P/delta y。該公式是否有誤？因為1）MD=Mac.D/（1＋y/m），2）MD和Mac.D只是不同復利形式的久期，應該各自等于其相應復利形式下的deltaP/P/delta y。
已知美元凸性，計算凸性為什么要再乘以價格63.98%
1、題目問的是，最后可能犯的錯位，一般的Var模型都是左偏肥尾分布，是不是應該用左偏肥尾的和題目中提到的尖峰肥尾的圖形進行比較。 2、講解中用正態(tài)分布做比較，在1%的時候，尖峰肥尾的VAR是大的，應該是比正態(tài)的高估（如果假設正態(tài)分布是正確的，那尖峰肥尾犯的錯誤是高估）。題目中是反過來理解的，不是很明白。
請問老師，1、這題是怎么確定要用三步二叉樹的？2、是不是一般題目如果給了P的概率就不用再計算了？題目中的P是怎么得來的呢？跟用u、d計算出來的區(qū)別是什么？
老師 指數(shù)點是標的資產(chǎn) atm情況下 執(zhí)行價格K 就認為標的資產(chǎn)有K個指數(shù)點嗎
老師，這一步英文表述我不明白（紅字），麻煩解答 謝謝
程寶問答
金程問答
