老師，我覺得B選項是錯在ES是測量在significant level的損失吧，應(yīng)該不是confidence level的吧，
老師，這里的 four remaining coupons是什么意思，謝謝！
rho的圖形是什么樣的
我想問一下，在有分紅的情況下，看跌期權(quán)的delta是多少
老師 根據(jù)var(option)=delta var underlysing - 1/2 gamma var^2這個公式，只考慮delta normal的話豈不是偏大了嗎 因為每減去gamma那部分
這個公式算出來的答案應(yīng)該是2.23，不是2.753
怎么理解in the money put,theta大于零？
工作人員聽的清的話，麻煩把這個識別成文字回答我，謝謝！
Effective D的定義式中分母里的P指bond price，但在此習(xí)題中P代入的卻是portfolio的value，price和value二者應(yīng)該是不一樣，為什么在習(xí)題中代入的是value？是當(dāng)針對單個債券時P用price，但組合是視為一個整體計算時用value？
老師，這個公式哪里提到。
這個知識點在基礎(chǔ)課的哪一個部分？
這個mc的公式里面，麥考林久期到底乘不乘1/2
老師，如果這里是short position,gamma is negative, then delta-normal的計算就是偏低了， 因為少減了一個負(fù)值。和蒙特卡洛模擬法比較起來 which is accurate, delta normal is lower. 對嗎
從經(jīng)濟學(xué)的角度怎么理解t越小，theta越大?因為快到期的option變動更劇烈？
C哪里錯了？
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