老師好可以再講一下 可贖回債券的負(fù)凸性嗎
zero coupon久期是什么和什么相等？
spread為什么只適合于遠(yuǎn)期利率
X是只有30個基點的利差，Y有70個，X承擔(dān)的風(fēng)險小，回報小，A為什么是錯的
Watchlist reviews和沒有這個的區(qū)別是什么，為什么C反應(yīng)更大
那如果問得是非線性，且B的最后部分的描述是期權(quán)的基礎(chǔ)資產(chǎn)（而不是期貨），這樣B是否就是正確的了？
這道題是否可以使用BSM模型計算，請也講解一下BSM模型的計算過程。
這里老師是不是再一次搞錯了??？ 計算第五年的條件概率，應(yīng)該是前4年不違約的情況下，那么樣本應(yīng)該就要縮小到前四年不違約的場景，即分母不是1，而是（1-15.87%）。 從結(jié)果來看，應(yīng)該是老師又搞錯了。
您好，這個realized return為什么要用ln去算，是哪的地方的知識點？
按照DV01的公式，這里應(yīng)該要么用利率上升1BP的價格變動，要么用利率下降1BP的價格變動，因為從定義來看，只要是利率變動1BP，也沒有說是上升還是下降啊。為什么這里要用上升和下降1BP的價格變動再平均？也就是說，在實際計算中，DV01就要分別考慮利率上下變動的影響，然后再來求平均值才可以？
這個kr01為什么直接減啊。依據(jù)是啥
麻煩回答一下我這4個問號
D選項risk rate 是翻譯成無風(fēng)險利率嗎 無風(fēng)險利率不應(yīng)該是risk free rate
100million和3million這兩個價格有什么不同？怎么看到底對沖的是哪個價格？
衰減速度是看theta的斜率嗎？那OTM是不是也是快到期衰減速度最快
程寶問答
金程問答