Vasicek model和gaussian copula model之間有什么關(guān)系，是Vasicek中WCDR用copula計算嗎？
為什么題目講解中老師說，前期息票率的權(quán)重比后期大？這個權(quán)重是以什么來分配的？
老師您好，題目用的公式講義上沒看到啊……
ytm可以看成某種spot rate的平均，那spot rate和coupon rate有什么關(guān)系嗎？比如說coupon rate = 2% 的債券比4%的債券在t = 1/2的時候spot rate 更高？
第一條表述中可以等于4%嗎？解析中也說the yield must be less than the highest spot rate (and greater than the lowest spot rate)
老師，什么時候EWMA模型和GARCH（1，1）模型是一樣的，長期方差為0的時候嗎？
老師這里的下降概率使用d而不是1-P,很容易混淆，考試中也會嗎
這道題目的17.4是指什么？
習題冊738如何理解
老師，這個應該是可以根據(jù)couponrate和yield的關(guān)系來判斷的吧？但是具體什么關(guān)系我給忘記了，求解
這道題不能用風險中性的概率公式來求嗎？
一個連續(xù)復利，一個半年付利，能直接減嗎？？？
709這題 為什么上升啊
請問為什么說原先就是一個delta中性的情況？原先delta=0.5，而delta中性不是應該等于0嗎
老師，這道題目為什么不可以用D的變化量直接出除以y的變化量呢
程寶問答
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