這里的遠(yuǎn)期利率對應(yīng)的期限是怎么求出來的，沒看懂
老師，我記得上課的時候講的在iid情況下用平方根法則，VaR(T day)=根號下T×VaR1day，那這里不就該是根號下10×2.33×2%么，為什么還要根號下20/252呢
請問老師，對于收益率，是否是給了%的就直接用最新數(shù)據(jù)，沒給%、給的價格的，就用(Pt-Pt-1)/Pt-1計算？
如何判斷本幣外幣
99%關(guān)鍵值不是2.58,98%是2.33？
什么是溢價呀？書上沒有講呀？
D是什么意思
這兩個是什么公式？
這題為什么不用二叉樹用BSM呢？只有說明用二叉樹的時候用二叉樹嗎
老師是不是說的不對?。考热籇V01因為隨著P的影響而不一定跟D同步，那DD也一樣啊？
老師，這個題實際上就是如果沒有相關(guān)性就考慮平方根，如果有相關(guān)性就考慮均值回歸和趨勢性對嘛
A選項怎么理解呢，沒有明白
P不都是債券價格么？為什么在講對沖的時候就變成了多少份呢？
第一個和第四個選項不太理解
老師C和D中的圖像會不會出現(xiàn)？
程寶問答
金程問答