金程問(wèn)答
隱含波動(dòng)率的公式是啥來(lái)著
AB選項(xiàng)完全亂講，看了答疑才知道啥意思，第四門課很重要就不應(yīng)該讓這個(gè)老師來(lái)講，很多題目都不仔細(xì)讀就按照自己的理解開(kāi)始解釋
為啥term越短，gamma越大呢？麻煩從經(jīng)濟(jì)含義講解一下，謝謝
那么如果是空頭頭寸，gamma＜0的情況，蒙特卡洛模擬會(huì)更高嗎
這題沒(méi)有說(shuō)是forward還是futures阿，為什么用了-qt沒(méi)用（r-q）t
這道題C選項(xiàng)能解釋下后半句equal for both the underlying asset and the option對(duì)不對(duì)嗎
這里$40是S0吧，如果按老師說(shuō)的是ST那c=ST-K=-20了啊
這里為什么St和ST可以直接消掉啊，不同時(shí)間的標(biāo)的資產(chǎn)價(jià)格應(yīng)該不一樣吧，還有看跌期權(quán)不能在分紅之后馬上賣出嗎，為什么也是在分紅前行權(quán)？
老師，開(kāi)3次方，用計(jì)算器怎么按呀
課件講到這里就結(jié)束了，但是中文教材后面還有幾塊內(nèi)容沒(méi)有講，這些內(nèi)容（詳見(jiàn)截圖）是不考嗎（不考所以不講？）
這里一步計(jì)算出來(lái)的價(jià)格都和實(shí)際用前一步價(jià)格乘以U和D算出來(lái)的不一致（就算是四舍五入也對(duì)不上）？？？
0時(shí)刻的組合價(jià)格為什么要減去f，short期權(quán)是賣方，不應(yīng)該是收到嗎（+f）？
A選項(xiàng)，DV01為什么隨著價(jià)格上升一個(gè)基點(diǎn)，價(jià)格下降一個(gè)基點(diǎn)呢，DV01不是絕對(duì)值嗎
這里面第一個(gè)式子什么意思？Garch模型不是對(duì)收入賦權(quán)重嗎？為什么直接用了ε前面的值？
老師，這個(gè)題如果求2年期份數(shù)的話，怎么求？
程寶問(wèn)答
