波動率時變下不是用rigime swiching model嗎？并且C中，為什么包含期權(quán)就是非線性的？我們不是把他當做線性處理嗎？不然為什么還有delta normal期權(quán)的公式
A選項中說的是百分比，我們的計算都是絕對值，二者是一個意思嗎？
If the invoice price is $10,043.19, which is nearest to the bond's quoted price at settlement? 這里的invoice price指的是什么時候的price？settlement day嗎？
老師，為什么解題的時候老師將經(jīng)濟周期畫了一條起伏線，average就一定是信用質(zhì)量呢？應(yīng)該是平均經(jīng)濟表現(xiàn)吧？
極端損失不是應(yīng)該和均值比嗎？為什么一定要和0比？
這句話如何理解呢？A drawback of stress testing is that it is highly subjective. 壓測的主觀性太強？是因為壓測的情景可能之前沒有發(fā)生過嗎？
老師，這張表格的意思，是什么？想知道是一個怎樣的場景？我可以理解到的就是，有兩個不平行點位移動下有兩個資產(chǎn)組合，同時有兩個可對沖的工具（hegde1和hedge2），需要分別用這兩個對沖工具對沖兩個資產(chǎn)組合。問的就是兩個對沖工具的買賣方向和配比多少。這樣理解對么？然后拿到這種表格題如何讀懂題意呢？有時候會讀不懂
債券投資組合中，如果債券是獨立同分布，已知違約概率、敞口、損失率，可將組合的分布看成是二次項分布。再根據(jù)置信區(qū)間來確定VaR值
老師，這道題的題干，為什么可以判斷是在講評級？先是說價格影響，后面提到了upgrade，就只能代表評級上調(diào)么？
老師您好，例題中老師用的公式跟講義不一樣么？T不是10？
這個題目中是-代表損失是么 正數(shù)不是損失
老師，二叉樹方法對于歐式期權(quán)和美式期權(quán)有什么不同嗎？
C選項為什么對啊？老師就一句帶過。。
題中的negative duration是不是沒有什么用處
老師好，putable等于longbond加longput，這是浪了兩個資產(chǎn)，怎么var反而小了呢
程寶問答
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