E(Rp)=Rf+β1（E(R1)-Rf）+β2（E(R2)-Rf）+……+βk（E(Rk)-Rf），公式中的無風(fēng)險(xiǎn)收益率Rf為什么默認(rèn)是這里的預(yù)測(cè)值？這個(gè)我怎么判斷呢
金融衍生品，既可以說是風(fēng)險(xiǎn)緩釋，也可以說是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移？
CAPM假設(shè)正態(tài)分布？之前上課和講義里都沒見過
第一個(gè)為什么正確呢
a strip hedge指的是什么？
Under broad definition, it includes everything fromVanti-money laundering risk,cyber risk to risks of terrorist attacks,V rogue trading,V model risk: The risk of potential indirect costs of relying on models.可以詳細(xì)解釋下這句話嗎？
對(duì)沖策略是風(fēng)險(xiǎn)轉(zhuǎn)移策略還是風(fēng)險(xiǎn)緩釋策略?
Tracking Arror Volatility和Tracking Arror是指同一計(jì)算公式嗎？為什么Tracking Arror Volatility的簡(jiǎn)稱是Tracking Arror，但是又說兩者計(jì)算時(shí)需要區(qū)分？
There are no arbitrage opportunities among well-diversified portfolios.中如何理解well-diversified portfolios
沒太理解 請(qǐng)舉例
我對(duì)相關(guān)系數(shù)的理解不太到位，能不能解釋一下次貸危機(jī)和相關(guān)系數(shù)的關(guān)系，謝謝
老師可以解釋一下A嗎？
老師，Rm-rf就等于risk premium 6%嗎？ 講義中risk premium的公式難道不是Erm=rf+貝塔*risk premium？按照講義里的公式來看，老師題中所寫的Rm-rf不應(yīng)該是等于貝塔*risk premium嗎，也就是6%乘以貝塔。
C DS和C D O分別是什么內(nèi)容，有什么區(qū)別，有什么特點(diǎn)可以詳細(xì)解釋一下嗎？
可以詳細(xì)解釋一下C D O都有什么特點(diǎn)嗎？
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