題目有問題，三因素其中一個(gè)是超過TB的收益率。但是在初始情況時(shí)，題目說的是TB的收益率是2%。最后計(jì)算的時(shí)候，認(rèn)為初始情況下超過TB的收益率是2%。這里是否有問題
老師您好，可以解釋一下這個(gè)題目嗎，為什么cheap的portfolio就是TR最大的
factor up代表的是什，卡面的代筆表的是什么
老師 relative var是和均值比 absolute var是衡量自己?jiǎn)幔窟@是我之前記的筆記 但我總感覺應(yīng)該是反過來的呢
為什么前面11分54秒的圖跟這個(gè)不一樣
equity risk premium不是單一資產(chǎn)的溢價(jià)嗎，為什么這道題里和市場(chǎng)溢價(jià)等同了
C選項(xiàng)算出來1.3*1.5不是滿足于條件1嗎 為啥不能選
A選項(xiàng)的 the market price of risk 是Erm-Rf ？ 不應(yīng)該是 Erm 嗎
不是都假設(shè)了風(fēng)險(xiǎn)厭惡?jiǎn)?那這里的風(fēng)險(xiǎn)偏好是什么意思
B選項(xiàng)不是capm也可以應(yīng)用不有效資產(chǎn)嗎
老師，解釋下A選項(xiàng)為什么不對(duì)好嗎
這題APT的超額收益為什么不是框中的這部分，而是無風(fēng)險(xiǎn)利率9%？
14題，請(qǐng)?jiān)敿?xì)解釋下各項(xiàng)到底對(duì)在哪兒和錯(cuò)在哪兒，錯(cuò)的原因也請(qǐng)?jiān)敿?xì)解釋
老師好，所以這里的宏觀經(jīng)濟(jì)模型、基本面模型和純統(tǒng)計(jì)模型有沒有考慮非系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)呢？
價(jià)格降低為什么收益率增長(zhǎng)
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