有效前沿假設(shè)，投資者有同質(zhì)預(yù)期，但可以根據(jù)不同風(fēng)險厭惡程度，選擇EF線上不同的點規(guī)避風(fēng)險。 有效前沿假設(shè)，投資者有同質(zhì)預(yù)期，選擇EF線上不同的點規(guī)避風(fēng)險，是因為預(yù)期效用而不是風(fēng)險厭惡程度。 老師，上面兩個說法幫我看一看吧？
老師，基礎(chǔ)課程講義里面ERM章節(jié)的第一部分，ERM definitions，第一段話說的很清楚“......in order to achieve business objectives, to minimize unexpected eurning volatility, and to maximize firm value.”如果按照這個定義理解，B選項應(yīng)該是正確的。如何理解？？謝謝。
這題推薦與不推薦Torex是什么意思？怎么理解？
請問老師，上市公司會披露董事會的風(fēng)險偏好嗎？我可以去哪里找一個例子看看嗎？
阿爾法不是已知了嗎？為什么不直接除以貝塔??？為什么要把阿爾法寫到risk free的位置上？
不太懂為什么一個要加原來的return一個不用？
老師您好，那個CML線中，borrow portfolio是持有超過100%的risky asset是吧？
here we cannot use capm計算得出E(Rp),因為特雷諾比率需要使用actual return.怎么理解？關(guān)于這個公式，網(wǎng)絡(luò)查詢公式也各有不同，哪個是準確的？如果公式用E(Rp),那么這道題解析就是不對的。
沒太懂 免費再詳解一下
factor的通貨膨脹risk premium是2%那expected1%是什么意思
請老師解答下這題
APT前一個題為什么belta是它的乘以premium的系數(shù)，后一道題factor forcast變成前面乘的系數(shù)，第二題belta不能作為系數(shù)了？
為什么分母是13.1不是8.7？
14題a選項最后一句不明白，分散化后收益不一定更高吧
D選項具體是什么意思？老師沒有詳細講。
程寶問答
金程問答