給我發(fā)的這些好像沒有？
老師，SML只有系統(tǒng)性風險，而CML上都是無風險資產(chǎn)和市場組合的再組合，非系統(tǒng)性風險都被分散掉了，那這兩個線不是都只有系統(tǒng)性風險了嗎
CDO產(chǎn)品是什么呢？和MBS一樣？
解答中的7%是通過 risk premium計算所得，，圖中右邊給出的是rate of change, 那么給出的actual 就應該是從risk permium的基礎上給出的變動，就不應該再去減expected，如果減expected 的話就是從expected到actual的變動，那么從risk premium 到expected 的變動并沒有計算在內(nèi)。例如，inflation，原來是2%，exptected 變動1%，就是到3%，實際變動了2%，就應該到4%，而不是2%＋（2%-1%）。如果是2%＋（2%-1%）,那么rate change 仍然只有1%，而不是actual 的2%
老師 請問為什么買賣價差變小 市場流動性就變好了
Σ2=r-r1/r2-r1 Σ2=μ-μ1/μ2-μ1 推導出這兩個式子后，怎么得出r和Σ是線性關系的？不明白
CEO是各種O的頭兒么？那各種委員會又是向誰匯報呢？請教老師，謝謝
沒明白B為什么不對，capm不是只研究1個因素嗎，那多個因素怎么用capm呢
B不用求jensen嗎
這個加的50是什么意思？
為什么明明算的CAPM收益率是12.46%，JIMMY測算的10%,不應該是undervalued么，為什么是overvalued
Beta值的計算既可以用市場和組合的協(xié)方差/市場的方差，也可以用組合的風險/市場的風險。 為什么這道題中兩種方式計算出的值不一樣。 如果第一種計算為1.4，另一種計算為1.1。 我的問題是，本題目中用第二種計算不對錯在哪里？
老師，請問22題能否再解釋一下呢，老師上來說可以排除B和D，理由是原理就錯了。但是backwardation不就是F低于S嗎？
RAROC中（1-t）中t是什么。
多風險 93-144 這頁ppt上 的貝塔系數(shù)和他后面緊跟的GDP是不是反向的關系？
程寶問答
金程問答