43題為什么用組合的beta計算？
老師好，想問一下這個"short sell"跟"short"有什么區(qū)別呢？
老師好，該題中課上老師提到了說：市場組合的標準差19%比abc各投資經理的標準差0.24,0.25,0.22都要小，所以說明他們的這個標準差中是存在非系統(tǒng)性風險的。此處我有點疑問，即使它們都比σm大，但只要是這幾個組合的點都是在CML上的話，它們就不存在非系統(tǒng)性風險吧？所以老師的這個解釋是否力度不夠呢？
老師好，請問此題中為什么說投資者依然在有效前沿上呢？如圖畫橙色圈的該點是在CML上的，這么說的話該點的縱坐標應該是高于有效前沿呀？
老師好，不是很明白為何iii選項是對的。課上的老師也說了，完整的有效前沿不僅僅連接了最小方差組合和市場組合，還包含了市場組合點后面的一小段，且該題干中也有提出說這是“Complete ”efficient frontier。這么說“combining the minimum variance portfolio and the market porfolio”就不是Complete EF了呀。
老師好，不是很明白這個B選項，能否舉具體例子再說明一下呢，謝謝您
Rp是什么意思
老師好，課上老師在該選項時提到說UL的計算就會涉及到correlation，此處不是很明白，若采用UL=VaR-EL該公式，此處的VaR或者EL在計算時感覺也沒有用到correlation。那么UL的計算到底哪里需要涉及到correlation呢？
老師好，請問一下APT模型的作用是什么呢？能否用以下例子去理解：現(xiàn)在有兩個投資組合產品分別為A和B，倘若用APT模型的公式算出該兩個產品的expected return都是一樣的，但這兩個產品的在市場上的價格不一樣，我就等于是通過了APT模型識別出該兩產品存在套利機會
有杠桿新點在cml上移動上去了，應該是不在有效前沿曲線上吧？
請問老師，習題集87題，答案用的是什么公式？感覺課上沒有提過？
沒聽懂這里E（Rp）是求的啥的收益率？為啥還要乘以瑟葛麻p？
老師 請問傘狀區(qū)域最左邊的曲線線一定是相關性為-1的那條線嗎？最右邊的線一定是＋1的嗎
市場不完美和需不需要對沖時間有什么關系？為什么？
老師講的課件可以發(fā)么？
程寶問答
金程問答
