金程問(wèn)答
C-STRIP和P-STRIP有什么區(qū)別？
請(qǐng)問(wèn)這道題可以直接用discount factor直接算forward rate嗎？
精 老師能否細(xì)致的解釋一下coupon effect ，為什么coupon上升，短期的即期利率對(duì)ytm影響更大。
這道題不懂，請(qǐng)老師講下
我還是沒(méi)明白為什么考慮高階導(dǎo)數(shù)var會(huì)下降，它的圖像是什么樣的？
想問(wèn)一下 這個(gè)DV01為什么等于Delta P 沒(méi)有理解梁老師講的 可不可以講一下 Dollar Duration 和DV01的區(qū)別？
這個(gè)公式是怎么來(lái)的？而且美元凸性和凸性之間就差一個(gè)債券？這是什么轉(zhuǎn)換公式？
這道題老師能分別解釋下ABCD各自的意思嗎？基于crisis下壓力測(cè)試方法的weakness
杠鈴組合凸性在利率平行移動(dòng)的時(shí)候才會(huì)大于子彈組合，但是題目里面沒(méi)有說(shuō)利率是怎么移動(dòng)的，為什么就直接認(rèn)為答案是B了？？！
我怎么記得老師說(shuō)過(guò)bsm推出來(lái)的波動(dòng)率是隱含波動(dòng)率？
老師 這道題答案給的標(biāo)準(zhǔn)差是單筆資產(chǎn)的吧 題中n不是等于10000嗎？組合標(biāo)準(zhǔn)差不這么算吧？
這種題考試會(huì)考嗎，考點(diǎn)是什么
此題中如果外幣無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率視為股息率q的話(huà)，應(yīng)該用本幣無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率3%減去外幣無(wú)風(fēng)險(xiǎn)利率4%，請(qǐng)問(wèn)為什么要用外幣Rf4%-本幣Rf3%？另外請(qǐng)問(wèn)在考試中會(huì)提供查表么，不然d1、d2算出來(lái)了也沒(méi)辦法求N（d1）、N（d2）
老師，這種題考查的內(nèi)容老師上課在哪里講過(guò)
老師可以具體解釋一下，為什么看漲期權(quán)的頭寸，那幾個(gè)希臘字母會(huì)增加風(fēng)險(xiǎn)嗎？
程寶問(wèn)答
