19題我怎么算都是8.47，答案是10，我不知道哪里出問題了
老師，您好，這個題后面的learning objective說的dymanic hedge和hedge-and-forget strategy分別指的什么呢，二者的區(qū)別是怎樣呢？謝謝老師
老師下面這段話怎么理解？ Expected shortfall is a special case of the risk spectrum measure that is found by setting the weighting function to 1 / (1 ? confidence level) for tail losses that all have an equal weight
有哪些是二階導數？
老師，能給我講講這題嗎
68題沒有解析
組合var 如果有correlation公式是什么
為什么在求概率的時候要減去dividend，但是下面兩步二叉樹折現的時候不需要無風險利率減去分紅利率來折現了呢
老師老師～這道題能幫忙看看嘛 不太理解他給了這么多數據有什么用 BSMmodel不是用來進行期權定價的嘛 那怎么能計算VaR的值呢
var如何識別風險因子？
這題為什么不能先算年化的var，再計算一天的var。而且題目還給出了均值這個條件可以使用。
老師，這題怎么看哇？C strip和P strip
老師，能給我講一下這道題嗎？看答案看的有點云里霧里
ＥＷＭＡ和ＧＡＲＣＨ在定量分析里面沒有具體講過，老師說會在講模型的時候講。。。。而第四章講評時又認為在定量分析講過了，簡單過一下，暈？是新舊視頻版本不統(tǒng)一嗎？
比較節(jié)點，取大的，但是1.4和4相比，4更大啊
程寶問答
金程問答
