還有，a=根號(hào)rou，是哪里講的？謝謝
老師，還有這個(gè)，為啥，put option是等于 long cash-or-nothing put＋short asset-or-nothing put，這個(gè)怎么理解？ 還有等于BSM公式，P=Ke^-rtN(-d2)-SN(-d1)，現(xiàn)在是N(-d1)、N（-d2）不影響嗎？哎呀，我不懂。
如圖所示，百題講題老師，講的關(guān)于兩值期權(quán)，問： 1、怎么理解，一個(gè)看漲期權(quán)，相當(dāng)于long一個(gè)asset-or-nothing call、同時(shí)short一個(gè)cash-or-nothing call，當(dāng)cash=行權(quán)價(jià)格的時(shí)候，我整個(gè)都不是很理解？ 說是，C=SN(d1）-Ke^（-rt）N(d2) 2、上課的時(shí)候，不是說，asset-or-noting call 的價(jià)值是Se^-qtN(d1）嗎？ 怎么回應(yīng)第1個(gè)問題呢？ 3、如果，asset-or-noting call 的價(jià)值是Se^-qtN（d1），我現(xiàn)在又想不通了，為啥是這樣？還有，這個(gè)q是啥，為啥要折現(xiàn)呀？ 4、我覺得，asset-or-nothing call 不就是call option嗎，要不是資產(chǎn)要不啥都沒有，啊，為啥，2個(gè)價(jià)值不能等同？ 麻煩老師給我解答，我這里，跪拜老師了！??！
47min，transaction-by-transaction是什么意思？
這里用covered call策略來構(gòu)造組合，目的是為了表示該組合的價(jià)格嗎？？？
若T=2年，那么一步二叉樹=2，兩步二叉樹=1，對(duì)嗎老師？？？
老師您好，38題相關(guān)，Deep ITM european call，按理應(yīng)該也是時(shí)間流逝利好，應(yīng)該也是theta大于0吧？之前的答疑中解釋是說對(duì)于european call隨著時(shí)間流逝其時(shí)間價(jià)值下降，所以總價(jià)值一定下降，所以theta任何情況都小于0，但不管是call還是put，期權(quán)的價(jià)值都是由時(shí)間價(jià)值和內(nèi)在價(jià)值二者決定，我覺得這個(gè)點(diǎn)并不能解釋為什么deep ITM call的theta就依然小于0。謝謝~！
這題怎么做？
Vertical spread 哪里有講到嘛？我沒看到過。 另外第四個(gè)選項(xiàng)中 為什么賣出的是相同的strike price？不是 （k1+k2)/2嘛？
DV01=DP*0.01%，它同時(shí)與D和P相關(guān)，怎么判斷題中誰的DV01大呢？
老師，第9頁，藍(lán)色的這條二號(hào)路徑我有疑問，s>障礙價(jià)格，又是down-and-in，是敲入，為什么老師說沒有買入？難道是都要相等嗎？老師之前是講大于小于的，沒有講完全等于，謝謝。
請(qǐng)問老師，這個(gè)題它的執(zhí)行價(jià)格和標(biāo)的資產(chǎn)分別是2200，題目中說到每個(gè)點(diǎn)為十歐元，為什么要用標(biāo)的資產(chǎn)乘以十？標(biāo)底資產(chǎn)不已經(jīng)是一個(gè)價(jià)格了嗎？
老師能文字說說這四個(gè)選項(xiàng)嗎。為什么B說effective D不需要interest rate了，C D一個(gè)是decrease，一個(gè)increase，為什么D對(duì)了C錯(cuò)了
可否麻煩老師講解一下7.17，以及答案里的那些數(shù)都是怎么出來的呀 謝謝
老師您好，這個(gè)分紅“q”怎么按計(jì)算器按出來呀？
程寶問答
金程問答