是不是在沒有給置信區(qū)間的時(shí)候，所有題目里的置信區(qū)間都是95%
195:老師您好，請(qǐng)問這道題用的是什么公式？如果是算置信區(qū)間的話，應(yīng)該是用我圖中的公式，但是這道題也沒有說明樣本n是多少
為什么殘差的方差就等于Ssr，不明白呢。
B選項(xiàng)：takes an integrated approach to the total return process.如果最后改為risk management process 對(duì)嗎？
這道題不懂，能給講講嗎
老師能否寫一下這道題的解題過程
老師您好，為什么這道題要用100除而不是乘？
聽課視頻里不是說，close out平倉和實(shí)務(wù)交割屬于兩種不同的方式嗎？為什么close out包含D選項(xiàng)？
這里的VaR為什么不是7？
第一題不懂
單選題 Consider the following bonds: The correlation between the two returns is 0.25. From a risk management perspective, what is the gain from diversification for a VaR estimated at the 95% level for the next 10 days? Assume there are 250 trading days in a year. 老師這道題整個(gè)都不明白，視頻解析講的不明白，最后求組合var為什么不是用網(wǎng)課講的組合求var的兩種方式呢？這又是什么方法？
請(qǐng)問老師，530、531是怎么得出來的答案？謝謝
老師您好，運(yùn)用這個(gè)公式計(jì)算時(shí)S代入的就是S0的數(shù)值嗎？
老師，你不做要求的這個(gè)我沒太看懂，為什么反函數(shù)是概率已知情況下的自變量呀？謝謝指導(dǎo)。
請(qǐng)老師明確一下，F(xiàn)RM里的APT模型是否可以跟殘差項(xiàng)？因?yàn)樵贑FA的相關(guān)模型（如下圖）講解中老師說APT模型沒有殘差項(xiàng)，因?yàn)樗亩嘁蜃佣际窃诮忉屜到y(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)。只有在multifactor model里才有殘差。
程寶問答
金程問答