金程問(wèn)答
老師你好，這是習(xí)題精講里的一道題。請(qǐng)問(wèn)一下C選項(xiàng)錯(cuò)在哪里呀？
第97題，就是我藍(lán)筆畫(huà)的地方，圈的地方怎么到的下一步啊
請(qǐng)問(wèn)第6題為什么這樣排序？
bond C 的 YTM 不是只有10%嗎 at par就沒(méi)有overpriced的嗎
這個(gè)題怎么做
老師，68題在計(jì)算收益時(shí)不需要考慮buy或者short的成本20元和歐式看漲期權(quán)和看跌期權(quán)的成本5塊和25塊嗎？謝謝
為什么Kaplan題庫(kù)2 21題沒(méi)有計(jì)算cost of funding 但是40題卻算了cost of funding 考試的時(shí)候到底要不要算cost of funding
為什么計(jì)算總價(jià)值時(shí)候，long是加的，short是減的，如何理解？謝謝
這題答案里0.7怎么來(lái)的，為什么要這樣乘
老師第58題不是很會(huì)，能詳細(xì)講下floater 和inverse如何配權(quán)重的么？視頻里講的很玄學(xué)
老師，請(qǐng)問(wèn)一下這題的第三個(gè)，為什么使用看跌期權(quán)對(duì)沖股票敞口就是基差風(fēng)險(xiǎn)？
請(qǐng)問(wèn)老師convexity is an exposure這一段怎么理解？謝謝
老師視頻講解中說(shuō)lease payment一定產(chǎn)生在reverse 市場(chǎng)中，說(shuō)一定是支付給short方的借券成本。但是在cash and carry市場(chǎng)中，買(mǎi)現(xiàn)貨賣(mài)期貨，也是有l(wèi)ease rate的，就是持有現(xiàn)貨的收益，（像convenience yield）應(yīng)該是持有方的收益，不知道我理解對(duì)嗎？
老師您好，想問(wèn)一下EwMA 模型前面的系數(shù)是指數(shù)遞減的，但GARCH模型前面的系數(shù)怎么變化的呢？也是指數(shù)遞減嗎？
估值與模型百題，inverse floater 的value是100m*1/3,為什么算var值的時(shí)候value用的是100m呢？
程寶問(wèn)答
