精 777題，不太理解
754題，不太懂
精 656題，不太理解
為什么第一個(gè)和第三個(gè)債券用ytm貼現(xiàn)而第二個(gè)債券用spot rate 貼現(xiàn)啊？
老師這題又是咋做的呀
這道題中，VaR的計(jì)算要基于歷史數(shù)據(jù)會(huì)重復(fù)嗎？
66題的covn算出來不是負(fù)值！
老師問題打不出來我寫紙上拍了下來
DELTA Y不應(yīng)該等于6.1-5.9么？
請(qǐng)問老師，押卷第81題s2為什么不是×(-0.06%)2？
老師好，關(guān)于這題有兩個(gè)疑問，第一個(gè)問題，Cindy老師對(duì)gamma-negative是更危險(xiǎn)的解釋我怕自己會(huì)忘記，我想問問看我對(duì)此的理解有沒有問題：由于gamma-negative都是short option所導(dǎo)致的，且無論是short call or put option都只是賺保費(fèi)且都要面臨payoff無限下跌的風(fēng)險(xiǎn)，所以gamma-negative更危險(xiǎn)。第二個(gè)問題，從對(duì)沖的角度看的話，C選項(xiàng)如圖引入一個(gè)long put option的話就可以把gamma-negative抵消的同時(shí)引入delta-negative, 從而把delta-positive也抵消了，一步到位。而A選項(xiàng)如果要對(duì)沖的話，應(yīng)該起碼要long一個(gè)option然后再引入一個(gè)金融產(chǎn)品對(duì)沖調(diào)option所帶來的delta吧？越復(fù)雜的對(duì)沖面臨的風(fēng)險(xiǎn)不是越大嗎？如果這樣看的話好像A選項(xiàng)更合適的感覺
老師好，講義上說到 t→T，Theta↑，可是從這圖片上看，越接近到期日的theta不是越小嗎？
老師，78題的pd=1-e的-lamada*t次方公式哪里有？還有這道題可以直接用違約率乘以時(shí)間嗎？雖然結(jié)果不精確，但是選項(xiàng)也可以匹配上
老師，泊松分布的lamda和hazard rate的lamda，以及EWMA的lamda一樣么？
老師好，請(qǐng)問如何理解這句話“barbell benefits more from interest rate volatitlity than does the bullet portfolio”,是否因?yàn)閎arbell的凸性一般比bullet高，而凸性的特性是漲多跌少，當(dāng)yield變化幅度更大是時(shí)，barbell就更能發(fā)揮凸性中漲多跌少的特性嗎？
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