請問老師，在蒙特卡洛方法中，我們需要有正態(tài)分布結果的假定嗎？謝謝
兩個問題，老師，第一個是怎么理解dynamic delta hedge 第二個，為什么delta 約大越貴hedge呢？謝謝
25題，我記得如果有負數(shù)的話，好像是不能這么算的，要每年算，然后和0比大小是吧？
用BIA算出來為什么是8.3呢？
老師，能把historical-based approach、parametric、nonparametric、VaR、implied volatility based approach等誰包含誰，詳細的說一下嘛
C怎么不對了？為什么選B？
第七題我用第一個和要求的第三個來組合復制第二個也可以吧？這樣子，第一個、第三個各50%剛好第二個
老師您好 我們之前講過callable bond= pure bond + call， 那如果我要求pure bond也就是一個不含權的期權價值不就是callable - call嘛？ 為什么答案是用兩者相加來求得呢？謝謝老師
百題62 僅對putable是decrease嗎 callable怎么理解？
請問下Q83題為什么第二年b變成d的違約概率包含在計算中？
老師，這道題怎么做啊，答案提后一步看不懂
可以具體講一下90嗎
第9題中的第四點中，detla跟二叉樹有什么必然聯(lián)系嗎？為什么說二叉樹會表示detla的改變呢？
老師，請問這個35題當中，對美式看跌期權來說，當Dt=0時是出于ITM的呢？
81題的PD可不可以這么算：拿A舉例，一年的違約概率為4%，3個月的違約概率即為4/4=1%？
程寶問答
金程問答
