gamma的值不都是大于0的嗎，這里gamma等于-3000是什么意思？
DV01是利率變動一個基點價格的變動，Dollar Durantion是利率變動一個單位價格的變動，那DV01和Dollar Duration究竟有啥不一樣
這題不考慮期權買入價premium嗎
債券2高于理論價，是高估了，因此要賣出，這個可以理解；但是債券3為什么被低估了呢，表格里面理論價和市場價一樣的啊，都是100；
這里 期初價值的計算賣出了一份期權價值f買入delta份股票 不應該是收到了f支出了20*delta嗎 為什么是20*delta-f
債券1也就是也就是位于第二行的那個債券，它是零息債券，那為什么一年到期后，還要支付60000的coupon呢？而且老師那里的100除以100是什么意思??？為什么不是報價95.238除以100呢？
老師，第三門課和第四門課分別講了IRF的對沖和DV01hedge的公式。兩個公式??區(qū)別是什么？
你好老師 derta 為什么是這個的乘機
老師，之前不是有給結論，如果市場波動小，就傾向于小的convexity，這里為什么還要對比收益率，再來判斷選擇convexity
應該是D*=D/1+y 吧 那求D=D*?（1+y)
老師 這里面 求u 的那個式子用計算器怎么按？
這題rho怎么看的 基礎課不重點講但是又不會做
老師，這個地方我有點糊涂，value不是期權的premium 嗎，max(St-K,0)不是profit嗎，這兩個不是一個概念吧，計算的時候為什么要用7.04呢？
這個binomial tree 里面 Option price f 這個公式中 fd 和 fu 是不是一定有一方是0 取決于是 long call 還是 put 如果是 call 則fd =0 如果是 put fu=0？？
老師，在講sigema對call 或者put option影響時，其實我覺得要看正波動和負波動。對于call option，正的波動是有利，負的波動是不利；對于put option來說，正的波動是無利，負的波動是有利。這樣理解對么？謝謝
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