為什么n個(gè)資產(chǎn)的組合的方差計(jì)算公式是這個(gè)呢？我自己算了一下，1是用組合，2是用排列，計(jì)算兩兩之間的相關(guān)性不應(yīng)該是用組合嗎？為什么講義上的式子和用排列是一樣的??？
股票價(jià)格不是服從對(duì)數(shù)正態(tài)分布嗎
這這個(gè)例子是說，交易員擔(dān)心股票價(jià)格下跌，所以要賣出股票1240這么多份，來對(duì)沖萬一股票下跌，造成看漲期權(quán)價(jià)值的下降？
請(qǐng)問A選項(xiàng)怎么翻譯？
老師這個(gè)題 c選項(xiàng)不對(duì)吧 像遠(yuǎn)期的delta 不是等于e^rt么 即使是s-pv（k）的形式 如果有分紅或其他收益 也不能是不變的 d選項(xiàng) 為什么不對(duì)
老師第81題，A項(xiàng)，為什么日元貶值對(duì)投資沒影響呢？他借了日元去新興市場(chǎng)上投資，貶值一一一定有影響啊
為啥是5000？ 不應(yīng)該是50000？沒聽懂老師講的 感覺跟ppt里面的公式對(duì)不上耶
UL=WCDR減去EL 在第1門中，UL等于VAR減去EL 那能理解為VAR就是WCDR么？VAR是能承受的最大風(fēng)險(xiǎn)，WCDR是極端損失，這兩個(gè)感覺不一個(gè)事兒啊，麻煩老師講講，謝謝
請(qǐng)老師再講下利率rho對(duì)不同期權(quán)及長期，短期的影響呢沒太理解，謝謝
老師，可以再解釋一下coupon effect和carry roll down 嗎謝謝
請(qǐng)問d1為0.1422時(shí)，查出的不是近似0.5557嗎
key rate 按照公式來算應(yīng)該就是正的0.1033吧？ 還有老師這個(gè)key rate 和key rate duration是什么意思呀，是干什么用的呀
P38中P的計(jì)算沒有變化是因?yàn)闊o論是多少次，概率不變嗎
第五題為什么不能用u d p 來算呢
估值_百題55 老師講的不是很直觀 假設(shè)var在5%，那么肥尾比正態(tài)分布的的分位點(diǎn)，更加靠近兩側(cè)，因此對(duì)應(yīng)的var值更大，那不是應(yīng)該高估嗎？為什么理解的不對(duì)……
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