0-0.5年不是已經(jīng)過去了嗎，剩下的3個半年的利率不應(yīng)該是用紅框里的數(shù)嗎？為啥又從0-0.5的開始算
計算出來的結(jié)果這個題我還是不很明白。 1、題目哪里看出要求的是美元凸性？美元凸性和凸性定義式里面的凸性是一個凸性嗎？ 2、按照凸性的定義式，應(yīng)該是修正久期的變動除以利率的變動，這幾個值題目都給了，計算出來的結(jié)果（17.3920-17.38）/0.0001=120，這是修正凸性？
這個題目的問題看不懂，看解答過程很簡單，關(guān)鍵是不懂問題的意思。這種問法是固定的模式嗎？那如果問題是k02 for 20year，意思是否就是問關(guān)鍵利率變動2bp，20年期債券價值的變動？
能詳細說下 knock-on effects是什么嗎？
20年不是Key Rate。 不是說key rate只會影響最鄰近的Key rate嗎？ 怎麼還會影響1 basis point?
老師，The manager’s view is that the stock price has an 80% probability of going up each period and a 20% probability of going down. 這個不就是表明p=0.8嗎？為什么不能用，p說的不就是風(fēng)險中性條件下股價上升的概率
這道題沒給表，那計算出來d1 d2之后怎么知道N（d1)和N（d2)呢
精 假設(shè)不是只有均值方差恒定嗎，為什么是正態(tài)呢
選項D請解釋一下
第二問可以詳細解釋一下嗎那個權(quán)重沒看懂？
看了公式和課后習(xí)題知道要怎么做，但是有些題目里算組合的方差時要帶權(quán)重，這里計算沒有帶權(quán)重，該如何區(qū)分計算組合方差時要不要帶權(quán)重？
在給定的息票率，債券的到期日越長，YTM隨著到期日增加而減少，這僅適用于折價債券 沒太理解
老師如果這道題目改為portfolios have options那是不是就應(yīng)該選D Monte carlo?
這道題，為什么d=1-p
老師請問什么時候用貸款組合損失標(biāo)準差的公式呢？
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