為什么b錯了啊
計算fu/fuu的時候如果是put option無論歐式還是美式都用max（k-St，0）call的話就用max（St-k，0）對嗎
請問這題為什么b選項是錯的呢？
為什么不直接用表格上的數(shù)據(jù)，算出來u=1.1603，d=0.8437 最后答案算出來是52.56%。選擇d
這道題是不是這樣算的？先算不考慮q的，再算出帶q的，最后算delta d
B選項說從95%轉換成99%，是95%/1.65×2.33，可是99%不應該是2.56嗎
老師能不能再詳細講解下向上和向下傾斜，收益率和股息率的關系，老師講的沒聽明白
老師，B選項錯在哪里？感覺老師沒有說明
23.092是如何計算出來的呢？
老師forward delta 怎么推導的呀？講義上是e^-qT或者1
請問American put的價格這里可以計算出來嗎？ 如果現(xiàn)在立刻行權是110-100？
0.013不應該是股票價值在101的時候的GAMMA嗎？
老師好，這個題我沒想明白。 題目已知的Delta和Gamma都是在ATM的時候，問啥ITM了，Delta變了，原來在ATM的Gamma還能用來計算變化部分的Delta呢
老師，視頻里的解答和配的文字解析不一樣，視頻里用的是第二個叉折現(xiàn)，但是文字解析是第一個叉折現(xiàn)，應該是？
為什么存在趨勢就說明rho大于0呢？
程寶問答
金程問答
