老師，為啥期貨也能有DV01呢？
老師為什么501個數(shù)中99%置信水平下VAR選尾部第五個最大損失值？期望shortfall為什么是尾部最大四個損失值平均數(shù)？如果95%置信水平下又將如何算？是不是選尾部第25個最大損失值？期望shortfall選尾部最大24個損失值的平均數(shù)么
為什么又要??√10
老師這個題不太會幫忙看一下，謝謝老師
這道題什么意思？怎么解？
為什么第一個年金I/Y =12/12？？
老師第二題，為什么c不正確，b是對的，c與b相反
請問這里的（1+S1/2）沒有指數(shù)1/2呢
會不會重復扣減啊？
老師，書上遠期合約價值公式和推出來的不一樣，是哪里有問題呢
老師，歷史模擬法的decline weight 中，λ越大，以前數(shù)據(jù)和現(xiàn)在數(shù)據(jù)誰的比重更大呢？為什么呢？
這個100，66和5，06是怎么算的呀
課后練習題1，直接選擇選項的時候，為什么duration肯定小于1.5且接近于1.5
這道題有兩個問題 1.體重給的probability為什么不能直接用還要自己算？ 2.為什么不在40的那個點提前行權呢
B選項說PD是在貸款到期之前借款人可能違約的概率，違約不是也包括貸款到期后嗎？
程寶問答
金程問答
