這題的c還是不太懂
用歷史模擬的時候第五個數(shù)，為什么倒數(shù)而不是zheng?shu
老師，負凸性這里邊，所要掌握的性質(zhì)有哪些
老師好，想問下第二十三題怎么算 我算出來是14.3 能講解一下步驟嗎
這道題難道問的不是不是△最大的時候意思嗎 △和gamma很大和很小代表什么含義呢
請問這個題AB選項
老師，你看751題，我懂答案的解題思路，先算DV01然后再算D，然后我有新思路，你看這樣子可以嗎
美式看跌期權(quán)不是相當于歐式期權(quán)嗎，為什么也有提前行權(quán)這種說法。
老師，您好，這題為什么不考慮加上1/2convexity乘以price乘以deltay的平方？
為啥不對98記利益，是單利還是復(fù)利呀
這個weighting大概是什么意思呀 看完了云里霧里
這里A選項用futures對沖的原理是什么呀
期限越長，波動率越大，Vega越小，這個思路為什么錯了
請問這道題的A選項 為什么probability是Var的key feature呢 Var的計算中也沒有概率啊
請問這個題怎么想
程寶問答
金程問答