是這道題不太嚴謹還是我考慮錯了，我感覺bc都對呢，如果對var解讀，1天里99%的置信水平損失不超過10m，100天里99天損失不超過10，現(xiàn)在c說90天不超過，也是沒錯的啊。。。
老師這里的key rate 是4.04 他也沒有說明是變化一個基點啊 我們是要默認所有的key rate 都是變化一個基點嘛 如果不行 那我們怎么判斷他變化的基點？為什么對沖工具的key rate敞口要把她換算成1面值的呢？是因為我們被對沖的key rate 敞口也是基于1面值嘛
本息剝離債務是什么意思呀
請問老師， 像文字解析 (99.90/98.56-1)×2 = 2.719% 這種做法 我看視頻的講師比較沒有提及到，但這節(jié)的好幾道題有用到類似的方法 求半年的= （半年/一年 -1）*2 請問這是一個公式么？
期權的內(nèi)在價值是什么定義？
theta是put大于0 call小于0嗎？ 還有rho就是rf嗎
根據(jù)公式DV01KEY=DP/DY，不是應該*0.0001么，為什么沒有乘
為什么這題就不需要用到Nd1呢 到底什么時候需要用到nd1什么時候不用 不應該有一個歸納總結嘛 現(xiàn)在做一題 就發(fā)現(xiàn)一個新大陸一樣 人都懵了
B選項，VaR(10%) = $0 表示P(loss<0)=10%，即：100天內(nèi)有10天loss<0。loss<0表示有正收益，即：100天內(nèi)有10天有正收益。但B選項說 VaR(10%) = $0 indicates a positive dollar return is likely to occur on 90 out of 100 days，100天內(nèi)有90天有正收益。 B選項不應該是錯誤的嗎？
為什么大量scenario不好
Var 不是不滿足次可加性嗎 這個公式在基礎課哪里有講到呢
MSM模型中，d1為什么大于d2？
老師好，一看到這道題，我就用金融計算器計算了，比如兩年的，n=2,PV=-99,FV=100,PMT=6.1,計算出的I/Y是6.65,請問我第一時間這樣的思考問題在哪呢
老師 我算的如下圖 哪里錯了呢？就是沒有答案的選項
老師，我是這樣理解的，你看看為什么不對。我是和delta gamma比較，因為delta gamma比delta normal多減去一部分，所以delta normal比delta gamma小，即delta normal被低估
程寶問答
金程問答