老師，這個286題不太明白
老師您好，我想問一下這個題怎么做呀，謝謝！
算v時，為什么還要再除以100呢?
請問老師能不能不要把VaR值讀成“哇值”啊??哪個老師看到了能不能反應一下下
1年的σ轉(zhuǎn)換成1天的σ也是除以根號252，VAR的平方根法則是不是由σ這條性質(zhì)推來的
麻煩問一下老師，theta區(qū)分call 和put嘛，謝謝，long call的theta小于0，那long put呢？
老師，請問這個題如果var值從左往右看的話，在99%和95%的置信水平下都應該是100，但是如果從右往左看的話，不都應該是零嗎？這個應該怎么看呢？之前講的使用歷史模擬法計算var值不是給定區(qū)間，然后乘以給定的天數(shù)，得出來的數(shù)字將var值從損失最大的負值向前數(shù)嗎？
遠期利率是從現(xiàn)在看的還是到了遠期利率開始的時看的？？ 我記得是現(xiàn)在對未來一段時間的利率估計，但是為什么老師說不是從現(xiàn)在（0時刻）看的？？
請問老師，如果是quarterly compounding,是不是要按照我后面公式呢，謝謝
請問這道題Theta不是Long小于零，short大于零嗎？不也是不區(qū)分Call Or Put嗎
請問之前做題做到說Monte Carlo不適合American putOption，因為存在提前行權(quán)風險，但為什么在MBS里的估值就可以用Monte，他不也存在Prepayment嗎
老師，這道題這個數(shù)據(jù)怎么算出來的哇，答案沒給計算過程
老師，這道題答案也沒有看懂qwq
對沖γ，用期權(quán)，是因為期權(quán)是含有γ的產(chǎn)品。期權(quán)哪里含有γ，怎么含有γ
ECONOMICAL CAPITAL不是用來覆蓋expected loss的嗎？55題A選項為何正確？
程寶問答
金程問答