有點不太懂。這兩個式子表示的是什么意思？為什么讓他們相等就是對沖掉風險了
紅線這部分為什么對啊
這題為什么delta是正的啊 gamma怎么看啊 答案里邊說 gamma是負的 顯示標底資產(chǎn)與期權成反向關系 不應該風險更小嗎? 因為反向變動意味著充分分散化了
這個c的計算公式要背嘛。
這里可以說成是，收益率下跌1%，債券價格上升7、36嗎
這是為啥
869題不用算.42和.58的權重嗎
老師考慮到外匯的forward rate 連續(xù)復利的是s0*e^(rxxx-ryyy)t還是ryyy-rxxx 如果我寫成xxx/yyy的形式
為什么long是加負號。short是正號啊
老師好，官方教材中有forward bucket01的計算，但是咱們教材里我沒有找到相關內容，是因為不在考綱里么？
請問老師，correlation 在 one factir model是 a 還是a^2謝謝
為什么f v是0
54題為什么95%的var是第五個
老師，這道題答案沒看懂哇
這道題指數(shù)分布求pd的方法在哪里講過？我怎么一點印象都沒有
程寶問答
金程問答
