老師可以問一下這一題為什么不能選別的選項(xiàng)錒，a選項(xiàng)為什么不對(duì)呀
single risk metric怎么理解？
請(qǐng)問Var只適用于線性, 非線性不能用嗎
C選項(xiàng)沒聽懂
請(qǐng)問American call option是要在行權(quán)之后，拿到錢再去買stock，然后才有dividend？還是行權(quán)完了，直接就有stock，然后有dividend？
有視頻講解嗎，解析看不太懂...
這里的credit spread是不是價(jià)差：Rp-Rf 還有expected value是E（value）也就是求平均的意思嘛
為什么零息債對(duì)應(yīng)spot rate而付息債對(duì)應(yīng)ytm呢
請(qǐng)問真實(shí)的var值被低估，這里真實(shí)var值是指肥尾情況下的嗎？因?yàn)橛?jì)算出來(lái)的var值小，所以用這個(gè)來(lái)表示肥尾情況下的就叫被低估是嗎？
老師是不是gamma hedge的時(shí)候需要用option進(jìn)行對(duì)沖，delta hedge的時(shí)候需要用underlying asset呢？
題目問的不是single step嗎，為什么t是四分之一？不應(yīng)該是二分之一嗎
為什么GARCH模型適合估計(jì)尖峰肥尾的分布？
那put option的delta就是Nd2嗎
可以這樣理解嗎 因?yàn)閒at tailed造成的誤差真正的var值收到volatility上升的影響從而被低估
老師請(qǐng)問怎么查表呢？d1是0.2我應(yīng)該找probability=0.2？z=0.2？還是？
程寶問答
金程問答