精 老師好，此題為百題的第二題，序號3的這個表述“Using put option to hedge an equity exposure”為何是屬于基差風(fēng)險呢？基差不是現(xiàn)貨與期貨的差值嗎？可是這里是說期權(quán)誒
精 比較優(yōu)勢和絕對優(yōu)勢怎么看
精 老師，APT公式課上講的不是=rf+beta1*F1+beta2*F2+beta3*F3......(F代表risk premium), 為什么這里的公式變成了=原來預(yù)測收益率+beta1*(factor1預(yù)測值)+beta2*(factor2預(yù)測值)......
精 老師，這題看答案也不是很明白
精 這里沒有聽懂，short方的FRA2x5，為什么在2月到5月的階段是投資呢？這個階段不是相當(dāng)于把錢借出去，收入固定的利息嗎？對于這個的復(fù)制也不是很明白
精 老師，27題哪些是直接原因哪些是間接的呀
精 老師這題是不是應(yīng)該選擇d呀
精 老師，這道題的其他選項可以解釋下嗎？
精 能分別解析嗎？做對了但沒完全明白。
精 老師，你好 請問CDS轉(zhuǎn)移了credit risk ,也引入了credit risk,這兩個credit risk區(qū)別在哪里？
精 老師你好，請問 這一頁中的兩個公式有什么區(qū)別呀？N表示的是什么意思
精 為什么這題用的是8%而不是6%呢
精 502題是什么意思？為啥是b？
精 老師，迭代法還是沒太明白，能不能算的再細(xì)一點
精 老師你好，請問此時為什么會大量投資房地產(chǎn)，邏輯是什么
程寶問答
金程問答