精 怎么判斷遠(yuǎn)期利率協(xié)議的 long和short方
精 老師我看你在別的帖子里有解釋道CLO主要是銀行貸款，而且主要是低評(píng)級(jí)的 leveraged loans；CDO的資產(chǎn)池可以是任何以debt形式存在的產(chǎn)品。這里的loan 和 debt本質(zhì)上都是銀行放貸給投資者，請(qǐng)問有啥區(qū)別呢？
精 這題的過程是？
精 老師在看kaplan 時(shí)，關(guān)于期權(quán)有一個(gè)叫commission costs 這個(gè)需要掌握嗎，可以給我簡單說說會(huì)怎么考嗎
精 老師，F(xiàn)orward價(jià)值公式可以講一下怎么理解嗎？
精 什么叫short hedge positon 什么叫l(wèi)ong hedge position 這個(gè)題什么意思？為啥選c
精 這不是一樣嗎，資產(chǎn)價(jià)格下降->人們恐慌->變賣資產(chǎn)->資產(chǎn)價(jià)格繼續(xù)下降->惡性循環(huán)
精 老師我知道B是選項(xiàng)，但還想知道D為什么錯(cuò)了？
精 請(qǐng)問老師，押卷第24題，怎么理解port.A不可能？
精 老師，第一題，兩個(gè)資產(chǎn)加起來的var大于組合var，這不是次可加性嗎？ρ1+ρ2>=ρp
精 老師這道題的很多講解看起來不太一樣，我不太明白，這道題正確答案是選c么？我看答案說risk tolerance是能力和意愿，那第二句只說了是能力是不是不完整？
精 雷曼兄弟的例子，出售一些MBS和與mortgage有關(guān)的資產(chǎn)，有什么具體的壞處，可以再解釋一下嗎？
精 ppt22,德國金屬公司本來就是對(duì)沖，對(duì)沖不就是想要方向相反抵消風(fēng)險(xiǎn)嗎，肯定會(huì)和相關(guān)性相關(guān)啊，為什么選B呢，D選項(xiàng)，倫敦鯨只是改變了模型，模型風(fēng)險(xiǎn)，為什么也有相關(guān)性呢，為什么不選D呢？
精 這道題還是不明白
精 commercialpaper，商業(yè)票據(jù)在次貸危機(jī)里扮演什么角色呢？商業(yè)票據(jù)是什么？也是短期貸款嗎？
程寶問答
金程問答