精 老師 ，這道題 能否 給 講解一下 ，不是 很 明白 ，感謝
精 詳解低估和高估，低估我可以理解因為平方根法則導致相關系數(shù)壓低，但是高估我理解不了，麻煩解釋一下，謝謝
精 主體目前只是B+評級，為什么B答案就那么肯定產品就能到投資級評級，完全有可能是BB+級別（達不到投資級級別）
精 這些都是哪部分的內容啊，怎么感覺不像是監(jiān)管操心的，更像是銀行董監(jiān)高操心的內容呢？全面風險治理？
精 為什么Nd2趨于1？不理解
精 這題D選項有相關的計算公式嗎?
精 par rate, zero rate, spot rate, I/Y的區(qū)別
精 沒太明白1.美式put，沒有dividend，可以提前行權嘛？2.ppt寫的看不太明白，請問美式看漲和美式看跌期權，提前執(zhí)行條件是什么呢？
精 老師，能在講一下θ＞0這個特例嗎？是我long了一個European put option然后希望時間過快一點嗎？然后怎么就theta大于0了
精 講解
精 老師，為什么theta大于0，就是short呢
精 老師好，不是很明白為何像自然災害、恐怖襲擊這類的實體資產損失屬于操作風險，像自然災害這些應該是不可抗力因素吧，為何會與操作相關呢？
精 能詳細講解一下嗎
精 58題最后一步怎么來的
精 對于long方投資者，時間流逝對期權的價值是不利的，因為隨著時間流逝，慢慢到了到期日，價值會不會慢慢遞減，而對于看跌期權且在期權行權日之前只要出現(xiàn)in the money, 此時theta就大于0，隨著流逝，越快到行權日就越值錢？ （但是這個應該有一個假設吧，就是行權日的K要大于行權日的股價？）
程寶問答
金程問答
